PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^TNX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ES=F с ^TNX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^TNX.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.63

^TNX:

-0.14

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.88

^TNX:

-0.02

Коэф-т Омега

ES=F:

1.13

^TNX:

1.00

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.56

^TNX:

-0.05

Коэф-т Мартина

ES=F:

2.09

^TNX:

-0.26

Индекс Язвы

ES=F:

5.01%

^TNX:

10.70%

Дневная вол-ть

ES=F:

19.40%

^TNX:

22.14%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

ES=F:

-4.01%

^TNX:

-44.96%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 10.88% против 6.90% соответственно.

ES=F

С начала года

-0.33%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-2.24%

1 год

11.72%

3 года

12.72%

5 лет

14.23%

10 лет

10.88%

^TNX

С начала года

-3.43%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

5.70%

1 год

-2.17%

3 года

15.80%

5 лет

46.79%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Treasury Yield 10 Years

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^TNX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^TNX

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.80%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...