PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^TNX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
559.22%
-27.34%
ES=F
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

1.56

^TNX:

0.75

Коэф-т Сортино

ES=F:

2.15

^TNX:

1.24

Коэф-т Омега

ES=F:

1.30

^TNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ES=F:

2.24

^TNX:

0.21

Коэф-т Мартина

ES=F:

8.45

^TNX:

1.55

Индекс Язвы

ES=F:

2.31%

^TNX:

10.42%

Дневная вол-ть

ES=F:

12.38%

^TNX:

21.57%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^TNX:

-96.85%

Текущая просадка

ES=F:

-1.96%

^TNX:

-70.90%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.21% соответственно.


ES=F

С начала года

1.65%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

8.64%

1 год

23.90%

5 лет

11.44%

10 лет

10.69%

^TNX

С начала года

0.79%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

8.73%

1 год

11.17%

5 лет

19.47%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.610.36
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.502.220.67
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.311.08
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.310.16
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 8.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.008.730.70
ES=F
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.61
0.36
ES=F
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^TNX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.96%
-32.03%
ES=F
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^TNX

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.73%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.73%
4.75%
ES=F
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab